<<
>>

Краткий англо-русский словарь терминов

adaptive expectation — адаптивное ожидание adjusted R2 — скорректированный R2 augmented test — расширенный, пополненный тест autocorrelation function (ACF) — автокорреляционная функция

autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) model —

авторегрессионпая условно гетероскедастичная модель autoregressive (AR) model — авторегрессионпая модель autoregressive integrated moving average (ARIMA) model —

интегрированная модель авторегрессии и скользящего среднего

autoregressive moving average (ARMA) model — модель авторегрессии и скользящего среднего

best linear unbiased estimator (BLUE) — наилучшая (с минимальной дисперсией) оценка в классе несмещенных линейных оценок

binary variable — бинарная переменная, принимающая значения О или 1

Box-Jenkins model = ARIMA — модель Бокса-Дженкинса = интегрированная модель авторегрессии и скользящего среднего

censored model — модель с цензурированными наблюдениями, т.е. модель, в которой значения некоторых переменных ограничиваются, как правило, некоторыми пороговыми значениями

central limit theorem (CLT) — центральная предельная теорема

classical normal regression (CNR) — модель классической регрессии, в которой ошибки имеют совместное нормальное распределение

classical regression (CR) — модель регрессии, в которой ошибки независимы, одинаково распределены, имеют нулевое среднее значение и постоянную дисперсию coefficient of determination (і?-squared) — коэффициент детерминации Д2

cointegrated processes — коинтегрированные процессы, нестационарные процессы, линейная комбинация которых стационарна

conditional distribution — условное распределение conditional expectation — условное среднее, условное математическое ожидание confidence interval — доверительный интервал consistent estimator — состоятельная оценка convergence in distribution (law) — сходимость по распределению

convergence in probability — сходимость по вероятности correlation — корреляция

correllogram — график (выборочной) автокорреляционной функции

correlation coefficient — коэффициент корреляции covariance — ковариация

cross-section data — данные, не имеющие временной природы, порядок их расположения несуществен

curve fitting — подгонка кривой

density function — плотность распределения dependent (endogenous) variable — зависимая (эндогенная) переменная

distributed lags model — модель распределенных лагов distribution — распределение distribution function — функция распределения dummy variable — фиктивная независимая переменная, принимающая, как правило, два значения — 0 или 1 dummy trap — ситуация, когда сумма нескольких фиктивных переменных, включенных в регрессию, равна константе, также включенной в регрессию duration model — модель «времени жизни», модель продолжительности какого-либо процесса

efficient estimator — эффективная оценка, оптимальный (в некотором классе) метод оценивания efficient frontier — граница эффективных портфелей endogenous (dependent) variable — эндогенная (зависимая) переменная

error correction model — модель коррекции ошибок estimate — величина оценки при заданных выборочных значениях

estimator — метод оценивания, функция выборочных значений exogenous (independent) variable — экзогенная (независимая)

переменная, регрессор expectation (mean) — среднее значение, математическое ожидание

explanatory variables — объясняющие переменные, регрессоры,

независимые переменные explained (unexplained) variance — объясняемая (необъясняе-

мая) дисперсия exponential smoothing — экспоненциальное сглаживание

fitted value — прогнозное значение first-order condition (FOC) — необходимые условия экстремума

generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model — обобщенная авторегрессионная условно гегероскедастичная модель generalized least squares (GLS) estimation — обобщенный метод наименьших квадратов goodness-of-fit — качество приближения данных моделью

hazard rate — интенсивность отказов, коэффициент смертности heteroscedasticity — гетероскедастичность homoscedasticity — гомоскедастичиость

idempotent matrix — идемпотентная матрица independence of irrelevant alternatives — независимость от посторонних альтернатив independent (exogenous) variable — независимая (экзогенная) переменная

indirect least squares — косвенный метод наименьших квадратов

information matrix — информационная матрица instrumental variable (IV) — инструментальная переменная instrumental variables estimator (IV-estimator) — метод оценивания с помощью инструментальных переменных intercept — свободный член в уравнении регрессии

joint distribution — совместное распределение

lag operator - оператор сдвига

lagged variable — лагировалпая переменная, переменная с запаздыванием

latent variable — скрытая, ненаблюдаемая переменная law of large numbers (LLN) — закон больших чисел likelihood function — функция правдоподобия linear probability model — линейная модель вероятности, линейная регрессионная модель для бинарной зависимой переменной linear regression model — линейная регрессионная модель logit model — /oloss function — функция потерь, измеряющая степень отклонения данных от «желаемых» значений

marginal distribution — маргинальное распределение, т. с.

распределение одной или нескольких компонент случайного вектора

maximum likelihood (ML) — метод максимального правдоподобия

maximum likelihood estimate — оценка максимального правдоподобия

maximum likelihood estimator — оценивание с помощью мегода

максимального правдоподобия mean absolute deviation — среднее абсолютное отклонение mean absolute percentage error — среднее относительное отклонение

mean squared error — среднеквадратичная ошибка model specification — спецификация модели moving average — скользящее среднее

moving average (MA) model — модель скользящего среднего multicollinearity — мультиколлинеарность multinomial logit model — logitrмодель множественного выбора multiple regression model — модель множественной регрессии

normal (Gaussian) distribution — нормальное (гауссовское) распределение

nuisance parameter — вспомогательный (излишний) параметр

OLS-estimator, OLS-estimate — оценивание с помощью метода наименьших квадратов и значения этих оценок

omitted variables — пропущенные переменные (независимые переменные, не включенные в модель) ordinary least squares (OLS) method — метод наименьших

квадратов, МНК outliers — выбросы (данные, имеющие большие отклонения от большинства других)

panel data — панельные данные, данные имеющие как пространственную, так и временную структуру (например, данные по показателям нескольких фирм за несколько лет) partial adjustment model — модель частичного приспособления partial autocorrelation function (PACF) — частная автокорреляционная функция partial correlation coefficient — коэффициент частной корреляции

pretest estimator — оценка коэффициента регрессии, полученная после процедуры предварительного отбора модели probit model — probit-моделъ, нелинейная модель для бинарной зависимой переменной с использованием функции стандартного нормального распределения

qualitative variable — качественная, номинальная переменная

random walk — случайное блуждание

ranking variable — ранговая, порядковая, ординальная переменная

reduced form of the model — приведенная форма модели residuals — остатки

restricted regression — регрессия с ограничениями, модель регрессии с ограничениями на параметры return — доходность актива

sample — выборка

sample mean (variance, covariance, moment etc.) — выборочное среднее (дисперсия, ковариация, момент и т.д.) seemingly unrelated regression (SUR) — система внешне не связанных между собой уравнений sensitivity analysis — анализ чувствительности serial correlation — (для временных рядов) наличие корреляции между ошибками, относящимися к разным моментам времени significance level — уровень значимости simultaneous equations — одновременные уравнения slope — коэффициент при независимой переменной в уравнении регрессии

spurious regression — мнимая, ложная регрессия standard deviation — стандартное отклонение (корень из дисперсии)

stationary time series — стационарный временной ряд (статистические свойства которого не зависят от времени) stochastic discount factor — стохастический дисконтирующий множитель

strictly stationary process — строго стационарный процесс, стационарный в узком смысле процесс

time-series data — временные ряды, параметры системы, наблюдаемые в последовательные моменты времени time series, integrated of order p — интегрированный временной ряд порядка р, нестационарный временной ряд, р-я последовательная разность которого являегся стационарным процессом

truncated model — модель с усеченными наблюдениями, т. е. модель, из которой исключены некоторые наблюдения two-stage least squares (2SLS) — двухшаговый метод наименьших квадратов

unbiased estimator — несмещенное оценивание (оценка) under-, overestimation — оценка параметра, имеющая отрицательное (соответственно положительное) смещение unit root hypothesis — гипотеза о наличии единичного корня unrestricted regression — регрессия без ограничений, модель регрессии без ограничений на параметры

variance — дисперсия

variance (covariance) matrix — матрица ковариаций случайного вектора

weakly stationary process — слабо стационарный процесс, стационарный в широком смысле процесс weighted least squares — метод взвешенных наименьших квадратов

white noise — белый шум, процесс с независимыми одинаково распределенными значениями с нулевыми средними

<< | >>
Источник: Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий АЛ. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело. — 576 с.. 2004

Еще по теме Краткий англо-русский словарь терминов:

  1. КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
  2. КРАТКИЙ СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ
  3. Краткий латино-русский словарь А
  4. Словарь терминов
  5. Словарь терминов
  6. Словарь терминов
  7. Словарь терминов
  8. Словарь терминов
  9. Словарь терминов
  10. Словарь терминов
  11. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
  12. Словарь терминов
  13. Словарь терминов
  14. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
  15. СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТЕРМИНОВ
  16. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ
  17. СЛОВАРЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
  18. СЛОВАРЬ ВАЖНЕЙШИХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ КОНФЛИКТОЛОГИИ