Краткий англо-русский словарь терминов

adaptive expectation — адаптивное ожидание adjusted R2 — скорректированный R2 augmented test — расширенный, пополненный тест autocorrelation function (ACF) — автокорреляционная функция

autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) model —

авторегрессионпая условно гетероскедастичная модель autoregressive (AR) model — авторегрессионпая модель autoregressive integrated moving average (ARIMA) model —

интегрированная модель авторегрессии и скользящего среднего

autoregressive moving average (ARMA) model — модель авторегрессии и скользящего среднего

best linear unbiased estimator (BLUE) — наилучшая (с минимальной дисперсией) оценка в классе несмещенных линейных оценок

binary variable — бинарная переменная, принимающая значения О или 1

Box-Jenkins model = ARIMA — модель Бокса-Дженкинса = интегрированная модель авторегрессии и скользящего среднего

censored model — модель с цензурированными наблюдениями, т.е.

central limit theorem (CLT) — центральная предельная теорема

classical normal regression (CNR) — модель классической регрессии, в которой ошибки имеют совместное нормальное распределение

classical regression (CR) — модель регрессии, в которой ошибки независимы, одинаково распределены, имеют нулевое среднее значение и постоянную дисперсию coefficient of determination (і?-squared) — коэффициент детерминации Д2

cointegrated processes — коинтегрированные процессы, нестационарные процессы, линейная комбинация которых стационарна

conditional distribution — условное распределение conditional expectation — условное среднее, условное математическое ожидание confidence interval — доверительный интервал consistent estimator — состоятельная оценка convergence in distribution (law) — сходимость по распределению

convergence in probability — сходимость по вероятности correlation — корреляция

correllogram — график (выборочной) автокорреляционной функции

correlation coefficient — коэффициент корреляции covariance — ковариация

cross-section data — данные, не имеющие временной природы, порядок их расположения несуществен

curve fitting — подгонка кривой

density function — плотность распределения dependent (endogenous) variable — зависимая (эндогенная) переменная

distributed lags model — модель распределенных лагов distribution — распределение distribution function — функция распределения dummy variable — фиктивная независимая переменная, принимающая, как правило, два значения — 0 или 1 dummy trap — ситуация, когда сумма нескольких фиктивных переменных, включенных в регрессию, равна константе, также включенной в регрессию duration model — модель «времени жизни», модель продолжительности какого-либо процесса

efficient estimator — эффективная оценка, оптимальный (в некотором классе) метод оценивания efficient frontier — граница эффективных портфелей endogenous (dependent) variable — эндогенная (зависимая) переменная

error correction model — модель коррекции ошибок estimate — величина оценки при заданных выборочных значениях

estimator — метод оценивания, функция выборочных значений exogenous (independent) variable — экзогенная (независимая)

переменная, регрессор expectation (mean) — среднее значение, математическое ожидание

explanatory variables — объясняющие переменные, регрессоры,

независимые переменные explained (unexplained) variance — объясняемая (необъясняе-

мая) дисперсия exponential smoothing — экспоненциальное сглаживание

fitted value — прогнозное значение first-order condition (FOC) — необходимые условия экстремума

generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model — обобщенная авторегрессионная условно гегероскедастичная модель generalized least squares (GLS) estimation — обобщенный метод наименьших квадратов goodness-of-fit — качество приближения данных моделью

hazard rate — интенсивность отказов, коэффициент смертности heteroscedasticity — гетероскедастичность homoscedasticity — гомоскедастичиость

idempotent matrix — идемпотентная матрица independence of irrelevant alternatives — независимость от посторонних альтернатив independent (exogenous) variable — независимая (экзогенная) переменная

indirect least squares — косвенный метод наименьших квадратов

information matrix — информационная матрица instrumental variable (IV) — инструментальная переменная instrumental variables estimator (IV-estimator) — метод оценивания с помощью инструментальных переменных intercept — свободный член в уравнении регрессии

joint distribution — совместное распределение

lag operator - оператор сдвига

lagged variable — лагировалпая переменная, переменная с запаздыванием

latent variable — скрытая, ненаблюдаемая переменная law of large numbers (LLN) — закон больших чисел likelihood function — функция правдоподобия linear probability model — линейная модель вероятности, линейная регрессионная модель для бинарной зависимой переменной linear regression model — линейная регрессионная модель logit model — /oloss function — функция потерь, измеряющая степень отклонения данных от «желаемых» значений

marginal distribution — маргинальное распределение, т. с.

maximum likelihood (ML) — метод максимального правдоподобия

maximum likelihood estimate — оценка максимального правдоподобия

maximum likelihood estimator — оценивание с помощью мегода

максимального правдоподобия mean absolute deviation — среднее абсолютное отклонение mean absolute percentage error — среднее относительное отклонение

mean squared error — среднеквадратичная ошибка model specification — спецификация модели moving average — скользящее среднее

moving average (MA) model — модель скользящего среднего multicollinearity — мультиколлинеарность multinomial logit model — logitrмодель множественного выбора multiple regression model — модель множественной регрессии

normal (Gaussian) distribution — нормальное (гауссовское) распределение

nuisance parameter — вспомогательный (излишний) параметр

OLS-estimator, OLS-estimate — оценивание с помощью метода наименьших квадратов и значения этих оценок

omitted variables — пропущенные переменные (независимые переменные, не включенные в модель) ordinary least squares (OLS) method — метод наименьших

квадратов, МНК outliers — выбросы (данные, имеющие большие отклонения от большинства других)

panel data — панельные данные, данные имеющие как пространственную, так и временную структуру (например, данные по показателям нескольких фирм за несколько лет) partial adjustment model — модель частичного приспособления partial autocorrelation function (PACF) — частная автокорреляционная функция partial correlation coefficient — коэффициент частной корреляции

pretest estimator — оценка коэффициента регрессии, полученная после процедуры предварительного отбора модели probit model — probit-моделъ, нелинейная модель для бинарной зависимой переменной с использованием функции стандартного нормального распределения

qualitative variable — качественная, номинальная переменная

random walk — случайное блуждание

ranking variable — ранговая, порядковая, ординальная переменная

reduced form of the model — приведенная форма модели residuals — остатки

restricted regression — регрессия с ограничениями, модель регрессии с ограничениями на параметры return — доходность актива

sample — выборка

sample mean (variance, covariance, moment etc.) — выборочное среднее (дисперсия, ковариация, момент и т.д.) seemingly unrelated regression (SUR) — система внешне не связанных между собой уравнений sensitivity analysis — анализ чувствительности serial correlation — (для временных рядов) наличие корреляции между ошибками, относящимися к разным моментам времени significance level — уровень значимости simultaneous equations — одновременные уравнения slope — коэффициент при независимой переменной в уравнении регрессии

spurious regression — мнимая, ложная регрессия standard deviation — стандартное отклонение (корень из дисперсии)

stationary time series — стационарный временной ряд (статистические свойства которого не зависят от времени) stochastic discount factor — стохастический дисконтирующий множитель

strictly stationary process — строго стационарный процесс, стационарный в узком смысле процесс

time-series data — временные ряды, параметры системы, наблюдаемые в последовательные моменты времени time series, integrated of order p — интегрированный временной ряд порядка р, нестационарный временной ряд, р-я последовательная разность которого являегся стационарным процессом

truncated model — модель с усеченными наблюдениями, т.

unbiased estimator — несмещенное оценивание (оценка) under-, overestimation — оценка параметра, имеющая отрицательное (соответственно положительное) смещение unit root hypothesis — гипотеза о наличии единичного корня unrestricted regression — регрессия без ограничений, модель регрессии без ограничений на параметры

variance — дисперсия

variance (covariance) matrix — матрица ковариаций случайного вектора

weakly stationary process — слабо стационарный процесс, стационарный в широком смысле процесс weighted least squares — метод взвешенных наименьших квадратов

white noise — белый шум, процесс с независимыми одинаково распределенными значениями с нулевыми средними