<<

Предметный указатель

Автокорреляционна» функции (ACF), 277 • - выборочная, 290 Автокорреляция ошибок, 40 Авторегрессионпый процесс (AR), 294 - - первого порядка, 184, 209

Анализ чувствительности, 424 Арбитраж, 463 Асимптотическая

информационная матрица, 247 Асимптотическая матрица ковариаций, 247

Базис, 486

Безрискоиый актив, 456 Безусловное прогнозирование, 205

Белый шум, 277 Блочная матрица, 503

Вектор остатков, 51, 69, 70, 72 Вектор-столбец, 488 Вектор-строка, 488 Векторное пространство, 484 Внешне не связанные

уравнения, 221 Виутригрупповое

преобразование, 364

Временной ряд, 30 Выборочные статистики, 531 Выбросы, 34

Гауссовский случайный вектор, 524

Гетероскедастичность, 40, 149,

154, 168 Гиперплоскость, 486 Гипотеза эффективного

финансового рынка, 438 Гомоскедастичность, 40, 154 Граница эффективных

портфелей, 448, 463

Двухшаговый метод

наименьших квадратов (2SLS), 216, 237, 238 Детерминант, 493 Диагональная матрица, 489 Динамическая модель, 268 Дисперсия, 512 Длинная регрессия, 83, 125 Доверительное множество, 533, 537

Доверительный интервал, 50, 79, 537

Доступный обобщенный метод наименьших квадратов, 149, 158, 160, 161, 221

Единичная матрица, 489

Единичный корень, 279

Закон больших чисел, 530 Значимость теста, 540

Идемпотентная матрица, 72, 502 Идентифицируемость, 109, 229, 233, 234

Инструментальные переменные,

212, 214-217 Интенсивность отказов, 348 Информационная матрица, 247 Информационное количество, 535

Квантиль, 512 -

двусторонняя, 512 Ковариационная матрица, 514 Ковариация, 514 Коинтеграция, 283 Коинтегрирующий вектор, 283 Короткая регрессия, 84, 125 Коррелограмма, 290 Косвенный метод наименьших

квадратов, 227, 228, 237 Коэффициент авторегрессии, 185 -

детерминации R2, 52, 74, 75

-

внутригрупповой, 374 -

- межгрупповой, 374 -

- объединенный, 374 -

скорректированный, 74, 76

-

Йеисепа, 470 -

корреляции, 515 -

смертности, 348 -

частной корреляции, 119,

122 -

Шарпа, 470

Коэффициенты приведенной формы, 226, 233, 234 Критерий Акаике, 307 -

Шварца, 307

Линейная зависимость, 485 Линейная модель вероятности, 322

Линейная независимость, 485 Линейное подпространство, 486 Линейный оператор, 487 Лямбда Хекмана, 344

Математическое ожидание, 511, 514

Матрица, 488 -

взаимных ковариаций, 515 -

Якоби, 506 Метод Алмон, 266

-- взвешенных наименьших квадратов, 168, 169 -

инструментальных

переменных, 393 -

максимального

правдоподобия, 244 условный, 304 -

моментов, 536 -

- обобщенный, 382, 389 -

наименьших квадратов

(МНК), 34, 55

двухшаговый, 216, 237,

238

косвенный, 227, 228,

237

обобщенный, 148, 154,

156, 157, 222 Мнимая регрессия, 282 Модель авторсгрессии и

скользящего среднего (ARMA), 293 -

адаптивных ожиданий,

273 -

Бокса-Дженкинса

(ARIMA), 285, 298 -

без ограничения, 129 -

времени жизни, 348 -

геометрических лагов, 267 -

динамическая, 268 -

Клейна, 240 -

Койка, 266 -

коррекции ошибок, 274 -

множественного выбора,

329 -

множественной регрессии,

67 -

оценки финансовых

активов

многофакторная, 468

факторная, 465

САРМ, 466 -

полиномиальных лагов,

267 -

распределенных лагов,

265, 266 авто регрессионная, 265 -

с ограничением, 129 -

с фиксированным

эффектом, 362 -

скользящего среднего

(МА), 295 -

со случайным эффектом,

362, 367 -

Хекмана, 342 -

частичного

приспособления, 272 -

logit, 321, 323, 324 -

множественного выбора,

332 -

- условная, 332 -

probit, 321, 323, 324

- tobit, 339, 340 Мощность теста, 540 Мультиколлинеарность, 109-111

Не вложенные модели, 132 Невырожденная матрица, 495 Независимые случайные

величины,513 Неидентифицируемость, 228 Нелинейные ограничения, 258 Необходимые условия экстремума (минимума), 35, 37, 69 Неотрицательно определенная

матрица, 500 Неравенство Рао-Крамера, 535 Несущественные переменные,

124, 127, 131 Нормальный случайный вектор, 524

Нулевая матрица, 489

Обобщенный метод моментов, 382, 389

Обобщенный метод наименьших квадратов, 148, 154, 156, 157, 222 Образ оператора, 487 Обратимость, 295 Обратная матрица, 495 Обратное отношение Миллса, 348

Объединенная модель регрессии, 361 Оператор сдвига, 265 Определитель, 493 Ортогональная матрица, 499 Ортогональная система

векторов, 499 Ортонормированная система векторов, 499

Остатки регрессии, 43, 51, 72 Оценка максимального

правдоподобия, 55, 57, 162, 246, 536 -

межгрупповая, 369 -

метода инструментальных

переменных, 213, 227, 270 -

метода наименьших

квадратов, 69 -

параметра, 532 -

несмещенная, 533 -

состоятельная, 534 -

- эффективная, 534 Ошибка второго рода, 539 -

первого рода, 539 Ошибки в измерениях

зависимой переменной, 214

независимой

переменной, 214

Панельные данные, 357 -

динамические модели,

380 -

модели бинарного

выбора, 386 Переменная бинарная, 319' -

зависимая, 29 -

независимая, 29 -

номинальная, 319 -

объясняемая, 29 -

объясняющая, 29 -

ординальная, 319 -

переопределенная, 232,

234 -

порядковая, 319 -

фиктивная, 108, 113,

115-117 -

экзогенная, 224, 232, 234 -

эндогенная, 224, 232, 235 Плотность распределения, 510,

513 -

условного распределения,

516

Подобные матрицы, 497 Полная коллинеарность, 109, 238

Полный рынок, 462 Положительно определенная

матрица, 500 Портфель ценных бумаг, 446 Порядковое условие, 236 Пошаговый отбор регрессоров, 122

Предварительное тестирование, 398

Приведенная форма модели,

226, 233 Проблема идентификации, 228, 231

Прогноз, прогнозные значения, 43, 72

Прогнозирование безусловное, 205 -

условное, 208 Произведение Кронекера, 504 Произведение матриц, 490 Пропущенные переменные, 38 Пространственные данные, 30 Процедура Дарбина, 188 -

Кохрейна-Оркатта, 187 -

Хилдрета-Лу, 188 Процентная точка, 512 Процесс, порождающий данные,

124

Ранг матрицы, 494 Ранговое условие, 236 Распределение биномиальное, 518 -

гауссовское, 519 -

логарифмически

нормальное, 520 -

нормальное, 519 -

показательное, 519 -

пуассоновское, 518 -

равномерное, 519 -

Стьюдента

(^-распределение), 521 -

- нецентральное, 523 -

Фишера

(F-распределепие), 521 -

- нецентральное, 523 -

экспоненциальное,519 -

X2, 520 -

- нецентральное, 522 Регрессионная модель линейная,

39 -

- множественная, 67 -

- нормальная линейная,

39, 46, 47, 54, 68 Регрессионное уравнение, 38 Реї рессор, 38, 67, 68

Сверхидснтифицирусмость, 236 Сезонность, 286 Симметричная матрица, 498 Системы одновременных

уравнений, 221, 224 Скалярная матрица, 488 Скалярное произведение

векторов, 491 След матрицы, 492 Случайная величина, 509 -

- дискретная, 510 -

непрерывная, 510 Случайная выборка, 531 Случайное блуждание, 278 Случайные величины

некоррелированные,515

Случайный вектор, 513 Собственное число, 496 Собственный вектор, 496 Спецификация модели, 39, 67, 68,

122, 124 Среднее значение, 511, 514 Стандартная форма

нормальных уравнений, 35

Стандартное отклонение, 512 Стандартные ошибки в форме Ньюи-Веста, 174 -

- в форме Уайта, 173 Статистика Бокса-Пирса

((5-статистика), 306 -

Дарбина-Уотсона, 189 -

Дики-Фуллера, 280 Статистический тест, 539 Стационарность, 276 -

слабая, 277 -

строгая, 276 Стохастические регрессоры, 149 Стохасти ческий

дисконтеру ющи й множитель, 462, 466 Структурная форма модели,

226, 231 Структурные коэффициенты,

226, 233, 234 Сумма матриц, 489 Существенные переменные, 124, 125,131

Сходимость по вероятности, 529 -

по распределению, 529 -

почти наверное, 528

Теорема Айткена, 156 -

Гаусса-Маркова, 41, 43, 69,

70, 151 -

Слуцкого, 531

Тест Бреуша-Пагана, 179 -

Вальда, 255 -

Голдфелда-Куандта, 178 -

Гранжера, 275 -

Дарбина-Уотсона, 189, 192 -

Дики-Фуллера, 281 -

Льюнга-Бокса, 306 -

множителей Лагранжа,

255, 272 -

отношения

правдоподобия, 255 -

Уайта, 177 -

Хаусмаиа, 378 -

Чоу, 85 -

J-тест, 132 -

RESET-iecr, 133 Точная идентификация, 236 Транспонирование матрицы, 490 Тренд, 285

Уравнение правдоподобия, 536 Уравнения в отклонениях, 36 -

Юла-Уолкера, 294 Урезанная выборка, 320, 337 Уровень доверия, 537 Условная logit-модель, 332 Условное математическое

ожидание, 516 Условное прогнозирование, 208 Условный метод максимального правдоподобия, 304

Фиктивная переменная, 108,

113, 115-117 Фронт эффективных портфелей,

448, 463 Функция правдоподобия, 56, 245, 246, 325, 536 -

- логарифмическая, 246,

253 -

распределения, 509, 512,

513 -

регрессии, 517 -

Хубера, 33, 34

Характеристическое уравнение матрицы, 497 -

число матрицы, 497

Цензуриіюванная выборка, 320, 339

Центральная предельная теорема, 530

Частная автокорреляционная функция (PACF), 290

Эффект несинхронной торговли, 446

Эффективный портфель, 447

Ядро оператора, 488

ARCH, 311, 312

САРМ, 466

Dummy trap, 114, 181

GARCH, 311, 313

Heckman lambda, 344

Multinomial logit model, 332

Р-значение, 540

Payoff, 461

Pooled model, 361

Pretest-оценка, 399, 403, 405, 407

Pretesting, 398

Q-статистика Бокса-Пнрса, 306 WALS-оценка, 404

<< |
Источник: Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий АЛ.
Эконометрика. Начальный курс: Учеб. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело. — 576 с.. 2004

Еще по теме Предметный указатель:

  1. ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
  2. Предметный указатель
  3. ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
  4. ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
  5. Предметный указатель
  6. 10.2. Предметный указатель
  7. ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
  8. ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
  9. ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
  10. ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ