<<
>>

2.5. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В «РЕАЛЬНОМ» ВЫРАЖЕНИИ

Макроэкономическая система уже рассматривалась ранее (см. 2.3) в двух аспектах — реальном и денежном. Но «реальные» величины, например функция производства и условие равенства предельного продукта ставке реальной заработной платы, находились на втором плане.
«Реальные» величины введены были там как бы в дополнение к денежной сфере при изложении широкой схемы общего равновесия. Это не единственный и не самый важный вклад в теорию Кейнса. Равновесие, описанное в разделе 2.3, не учитывает взаимодействия между выпуском продукции и капиталовложениями, между капитальным оборудованием и произведенной продукцией. А именно эта взаимосвязь через «мультипликатор» и «акселератор» управляет всеми макроэкономическими динамическими моделями, выраженными в «реальных» величинах.

Здесь и в последующих главах динамические модели рассматриваются в «реальном» выражении; денежные факторы, в том числе норма процента, выпадают из поля зрения. В самом деле, их можно ввести позже, например добавив к «реальной» модели динамический денежный механизм приблизительно так, как это было сделано в разделе 2.4; именно это и сделал Хикс[5]. Однако ясно, что главное внимание в макроэкономической динамике обращается на действие «реальных» (а не денежных) факторов, в особенности на действие мультипликатора и акселератора.

Переменные величины такого анализа следующие: доход и выпуск продукции У, личное потребление С и дополняющие его сбережения S и капиталовложения /. Каждая из них представляет «реальную» совокупность в масштабе всего народного хозяйства. Как и в статистике национального дохода, каждую из этих совокупностей можно получить, выражая ее в неизменных ценах или путем эквивалентной операции ее дефлятирования с помощью индекса цен (или комплекса таких индексов). Строго говоря, для дефлятирования каждой такой совокупности и даже разных подгрупп внутри нее самой нужно применять различные индексы цен; например, для выражения величины потребления в неизменных ценах нужны различные индексы цен на потребительские товары и услуги, для дефлятирования капиталовложений — разные индексы одн на отдельные виды капитальных благ.

В этом случае относительное движение цен, изменения «условий обмена» между различными секторами будут еще одним объектом анализа. Для упрощения модели (сохраняя при этом ее сущность) предположим, что цены во всех отраслях движутся параллельно, так что каждую совокупность можно считать дефля- тированной с помощью одного и того же индекса цен. Предположим, кроме того, что экономика замкнутая, без государственного бюджета, и что имеются достаточные неиспользованные ресурсы (труда и других факторов) для необходимых изменений в выпуске продукции.

Следовательно, как и в статистике национального дохода, можно через У обозначить доход и выпуск продукции, которые, по определению, равны. Это верно как для «реального» выражения, так и для денежного, так как влияние «условий торговли» не учитывается. Доход У — непланируемая переменная. Фактические условия, определяющие задачу, таковы:

Y = C + S и У«С + /. (1)

Первое равенство выражает тот факт, что в силу самого определения фактических соотношений доход разделяется на потребление и сбережение. Что не потребляется — то сберегается. Второе равенство представляет собой подобное же деление выпускаемой продукции на продукцию для личного потребления и продукцию для фактически осуществляемых капиталовложений. Обе эти формулы связывает личное потребление С, так как предметы потребления покупаются за счет дохода и продаются из выпускаемой продукции. Из определения фактических соотношений следует, что S = /, то есть сбережения равны капиталовложениям.

В моделях, используемых в дальнейшем анализе, У = С + / является обычным условием для уравнения модели, а значит, и ее решения. Другое условие (1) применяется, между прочим, для определения состояния сбережений.

Иначе формулируются ожидаемые соотношения. Нет основания полагать, что такие условия, как (1), будут существовать и в ожидаемых отношениях. Нет никаких причин для равенства или даже строго фиксированного соотношения ожидаемых сбережений и инвестиций.

То, что необходимо уточнить,— это ряд основных ожидаемых зависимостей или функций.

Первое соотношение такого рода — это функция потребления

C = C(Y) = y + cY, если она взята в линейной форме. Ее дополняет функция сбережений

? = У-С(У) = (1-с)У-у.

Обе формулы выражают ожидаемые соотношения. Они определяют запланированное или имеющееся в виду личное потребление (или сбережения) через текущий или ожидаемый доход. Второе ожидаемое соотношение показывает, какими факторами определяются капиталовложения. Ожидаемые инвестиции уже не выражаются в виде функции нормы процента, через шкалу предельной эффективности капитала. Теперь в каждой из построенных моделей остается более точно определить факторы, влияющие на инвестиции. Для начала, на первой стадии анализа, предположим, что ожидаемое соотношение заключается в том, что инвестиции даны и неизменны:

Ґ = А (независимые капиталовложения). В качестве усложнения можно принять независимые капиталовложения (autonomous investment) заданными, но изменяющимися определенным образом (например, колеблющимися) во времени. А превратится тогда в функцию времени, но по-прежнему будет представлять независимые капиталовложения.

Чтобы завершить формулирование модели данного типа, предположим, что осуществляются как планы потребления, так и планы капиталовложений, то есть что ожидаемые и фактические величины тождественны. Значит, С и А можно с равным правом употреблять для обозначения как фактических, так и ожидаемых величин. Для сбережений это необязательно; фактические сбережения в модели (как остаток после вычитания) будут равны ожидаемым и фактическим капиталовложениям. Но они не имеют жесткой связи с ожидаемыми сбережениями. Эта модель допускает появление непредвиденных сбережений. Можно построить и такую модель, в которой осуществляются планы сбережений, а не планы потребления, так что возникает непредвиденное потребление. Но это будет уже другая модель.

<< | >>
Источник: Р. Аллен. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ. 1963

Еще по теме 2.5. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В «РЕАЛЬНОМ» ВЫРАЖЕНИИ:

  1. Тема 27. ВЫБОР МОДЕЛЕЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
  2. Тема 25. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ И ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ: МОДЕЛЬ IS-LM
  3. Тема 25. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ И ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ: МОДЕЛЬ IS-LM
  4. В. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ РЕАЛЬНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ И РЕАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
  5. Тема 20. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
  6. Тема 24. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ
  7. 2.1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ И ЗАВИСИМОСТИ
  8. Тема 19. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ И ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  9. Макроэкономические показатели.
  10. Тема 20. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ